時(shí)間:2019-12-23 08:00瀏覽次數(shù):20691來源:本站
滬深300股指期權(quán)合約表 |
|
合約標(biāo)的物 |
滬深300指數(shù) |
合約乘數(shù) |
每點(diǎn)人民幣100元 |
合約類型 |
看漲期權(quán)、看跌期權(quán) |
報(bào)價(jià)單位 |
指數(shù)點(diǎn) |
最小變動(dòng)價(jià)位 |
0.2點(diǎn) |
每日價(jià)格最大波動(dòng)限制 |
上一交易日滬深300指數(shù)收盤價(jià)的±10% |
合約月份 |
當(dāng)月、下2個(gè)月及隨后3個(gè)季月 |
行權(quán)價(jià)格 |
行權(quán)價(jià)格覆蓋滬深300指數(shù)上一交易日收盤價(jià)上下浮動(dòng)10%對(duì)應(yīng)的價(jià)格范圍 對(duì)當(dāng)月與下2個(gè)月合約:行權(quán)價(jià)格≤2500點(diǎn)時(shí),行權(quán)價(jià)格間距為25點(diǎn);2500點(diǎn)<行權(quán)價(jià)格≤5000點(diǎn)時(shí),行權(quán)價(jià)格間距為50點(diǎn);5000點(diǎn)<行權(quán)價(jià)格≤10000點(diǎn)時(shí),行權(quán)價(jià)格間距為100點(diǎn);行權(quán)價(jià)格>10000點(diǎn)時(shí),行權(quán)價(jià)格間距為200點(diǎn) 對(duì)隨后3個(gè)季月合約:行權(quán)價(jià)格≤2500點(diǎn)時(shí),行權(quán)價(jià)格間距為50點(diǎn);2500點(diǎn)<行權(quán)價(jià)格≤5000點(diǎn)時(shí),行權(quán)價(jià)格間距為100點(diǎn);5000點(diǎn)<行權(quán)價(jià)格≤10000點(diǎn)時(shí),行權(quán)價(jià)格間距為200點(diǎn);行權(quán)價(jià)格>10000點(diǎn)時(shí), 行權(quán)價(jià)格間距為400點(diǎn) |
行權(quán)方式 |
歐式 |
交易時(shí)間 |
9:30-11:30,13:00-15:00 |
最后交易日 |
合約到期月份的第三個(gè)星期五,遇國(guó)家法定假日順延 |
到期日 |
同最后交易日 |
交割方式 |
現(xiàn)金交割 |
交易代碼 |
看漲期權(quán):IO合約月份-C-行權(quán)價(jià)格 看跌期權(quán):IO合約月份-P-行權(quán)價(jià)格 |
上市交易所 |
中國(guó)金融期貨交易所 |
合約表信息來源交易所,信息截取時(shí)間:2023年8月29日 具體以交易所變更通知為準(zhǔn)。
(1)上市交易時(shí)間
滬深300股指期權(quán)合約自2019年12月23日(星期一)起上市交易。
(2)上市交易合約月份
滬深300股指期權(quán)首批上市合約月份為2020年2月(IO2002)、2020年3月(IO2003)、2020年4月(IO2004)、2020年6月(IO2006)、2020年9月(IO2009)和2020年12月(IO2012)。
(3)限價(jià)指令每次最大下單數(shù)量
滬深300股指期權(quán)合約限價(jià)指令的每次最大下單數(shù)量為20手。
(4)交易保證金
滬深300股指期權(quán)合約的保證金調(diào)整系數(shù)為10%,最低保障系數(shù)為0.5。
(5)持倉(cāng)限額
同一客戶某一月份滬深300股指期權(quán)合約單邊持倉(cāng)限額為5000手(在不同會(huì)員處持倉(cāng)合并計(jì)算)。
(6)做市商
滬深300股指期權(quán)做市商可以在交易日9:30-15:00,通過會(huì)員向交易所申請(qǐng)雙向期權(quán)持倉(cāng)自動(dòng)對(duì)沖平倉(cāng),自動(dòng)對(duì)沖平倉(cāng)暫不收取手續(xù)費(fèi),申請(qǐng)后持續(xù)有效。做市商也可以在上述時(shí)間申請(qǐng)取消自動(dòng)對(duì)沖平倉(cāng)。做市商所有月份滬深300股指期權(quán)合約單邊持倉(cāng)限額為60000手。做市商所有月份滬深300股指期貨合約單邊持倉(cāng)限額為20000手。交易所將加強(qiáng)做市商梯隊(duì)建設(shè)和精細(xì)化管理。
(7)詢價(jià)限制
客戶對(duì)同一期權(quán)合約的詢價(jià)時(shí)間間隔不得小于60秒。
期權(quán)合約最優(yōu)買賣報(bào)價(jià)價(jià)差小于等于下表價(jià)差時(shí),不得詢價(jià)。
(8)交易限額
滬深300股指期權(quán)上市初期實(shí)施交易限額制度。自滬深300股指期權(quán)上市首日至2020年3月的第3個(gè)星期五(2020年3月20日),客戶該品種日內(nèi)開倉(cāng)交易的最大數(shù)量為50手,單個(gè)月份期權(quán)合約日內(nèi)開倉(cāng)交易的最大數(shù)量為20手,深度虛值合約日內(nèi)開倉(cāng)交易的最大數(shù)量為10手。自2020年3月的第4個(gè)星期一(2020年3月23日)至6月的第3個(gè)星期五(2020年6月19日),客戶該品種日內(nèi)開倉(cāng)交易的最大數(shù)量為100手,單個(gè)月份期權(quán)合約日內(nèi)開倉(cāng)交易的最大數(shù)量為50手,深度虛值合約日內(nèi)開倉(cāng)交易的最大數(shù)量為20手。
深度虛值合約是指同一月份合約中,行權(quán)價(jià)格高于上一交易日合約標(biāo)的指數(shù)收盤價(jià)的第十個(gè)及以上的看漲期權(quán)合約和行權(quán)價(jià)格低于上一交易日合約標(biāo)的指數(shù)收盤價(jià)的第十個(gè)及以下的看跌期權(quán)合約。日內(nèi)開倉(cāng)交易的最大數(shù)量是指客戶某一交易日某一品種、某一月份合約或某一合約上的買開倉(cāng)數(shù)量與賣開倉(cāng)數(shù)量之和。
套期保值交易、做市交易的開倉(cāng)數(shù)量不受此限。具有實(shí)際控制關(guān)系的賬戶組開倉(cāng)數(shù)量合并計(jì)算,其標(biāo)準(zhǔn)與單個(gè)客戶相同??蛻魡稳赵诙鄠€(gè)合約上達(dá)到交易所處理標(biāo)準(zhǔn)的,按照一次認(rèn)定。
客戶第一次出現(xiàn)違反上述規(guī)定的情形,交易所將對(duì)其采取限制開倉(cāng)5個(gè)交易日的措施。第二次出現(xiàn),交易所將對(duì)其采取限制開倉(cāng)10個(gè)交易日的措施。第三次及以上出現(xiàn),交易所將對(duì)其采取限制開倉(cāng)1個(gè)月的措施。情節(jié)嚴(yán)重的,按《中國(guó)金融期貨交易所違規(guī)違約處理辦法》的有關(guān)規(guī)定處理。
注:交易所可以根據(jù)市場(chǎng)情況對(duì)以上規(guī)定的具體標(biāo)準(zhǔn)、實(shí)施時(shí)間、相關(guān)措施等進(jìn)行調(diào)整。
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